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华光股份股票给给详细介绍股票四周规则交易系统

行业资讯 发布时间:2019-09-01 14:1273

当我们设计跟踪趋势系统时,除了移动平均线之外,还有其他选择。最着名和最成功的技术之一被称为每周价格管道,或每周规则。这种方法还具有移动平均线的许多优点,并且省去了很多麻烦并且更容易使用。 接下来我们华光股份股票解答一下股票四周规则交易系统,一起来看看吧。

股票四周规则交易系统:

在过去十年中,随着计算机技术的进步,对期货市场技术交易系统的建立进行了大量研究。这些系统本质上是自动化的,消除了人类情绪和主观判断的影响。另一方面,它们变得越来越复杂。首先,使用简单的移动平均方法。之后,增加了双移动平均线的交叉内容和三个移动平均线。之后,移动平均线是线性加权的并且是指数加权的。最近,已经引入了先进的统计系统,例如线性回归系统。上述系统的主要目的仍然是遵循这一趋势,即首先确定趋势。然后在现有趋势的方向上进行交易。

然而,随着越来越复杂和越来越富有想象力的系统和指标的出现,也存在一些不恰当的倾向。人们倾向于忽略简单的基本工具,并且他们的效果非常好,经受住了时间的考验。让我们来谈谈使用——周规则的最简单方法之一。

1970年,Dunn和Hajit的金融服务部门推出了《交易商手册》。其中,模拟试验和比较研究是在当时最流行的自动交易系统上进行的。该研究的最终结果显示,“四周规则”系统是所有测试对象中最成功的。该系统由Richard Tang创立。唐谦先生目前在Hilson Lehman Express工作,担任高级副总裁兼财务顾问。他被提升为商品期货自动交易系统领域的先驱(1983年,《投资帐户管理报道》推荐唐谦作为第一个“最佳利润奖”的获奖者,以表彰他对商品市场运营领域的巨大贡献。后来的获奖者颁发了“唐强奖”。

四周规则

根据周围规则建立的系统根源很简单

1.只要价格上涨超过前四周的最高价格(根据日历),空头头寸将被关闭以建立多头头寸。

2.只要价格低于前四周的最低价格股票四周规则交易系统(根据日历),空头头寸将被关闭以建立空头头寸。

如上所述,该系统具有连续工作性质(在城市中连续),即系统始终保持位置,或者长或短。之一

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一般来说,城市中的连续系统存在一个基本缺陷。当市场进入无趋势状态时,它仍处于市场中,并且不可避免地会出现“锯现象”。我们强调,当市场处于这种无趋势的横向状态时,趋势合规系统运作不佳。

我们还可以纠正周围的规则,使他们不在城市。解决方案是使用较短的时间跨度,例如一周或两周,作为关闭位置的信号。换句话说,在我们建立一个位置之前必须有一个“每周突破”,但只要出现一周或两周相反方向的信号,它就会返回到该位置。在此之后,交易者将留在市场之外,直到接下来的四周突破信号似乎重新进入市场。

该系统牢固地建立在技术分析的原则之上。信号自动给出,清晰明确。因为它符合潮流。事实上,只要市场出现重大趋势,就可以保证用户始终站在右侧。与此同时,其结构也反映了商品交易的老式格言。——“让利润充分增长并将损失控制在少量。”该系统还具有一项功能,从中获得的交易通常不会太强,因此其佣金成本较低。在此刻。这是许多基金经理所看重的。因此,这种系统(或其变体)非常流行。然而,经纪人的态度当然是不同的。最后,您可以使用计算机来实现系统。

每周规则也有自己的负面意见。就像所有这些趋势符合系统的指责一样,反对者指责它没有捕获顶部或底部。那么趋势适应系统有什么作用呢?最重要的一点是,四边规则的行为与大多数符合趋势的系统一样。

对四边规则的修正

我们对四边规则的讨论是关于它的原始形状,

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但是,它也有许多修改和改进。首先,我们不必将此规则应用于交易系统。我们还可以简单地使用每周规则信号作为技术指标来识别价格突破和趋势反转等信号。每周规则的突破信号还可以帮助其他技术(例如移动平均线)执行类似于过滤器的验证。一周和两周的规则是出色的过滤器。因此,当出现移动平均线的交叉信号时,为了根据该信号确定是否打开头,我们必须根据两周规则检查在相同方向上是否存在两周的突破信号。

周规则也可以优化

我们还可以调整不同市场规则的时间跨度。我们没有机械地使用每个市场的四方规则,而是具体的市场特定分析。在讨论移动平均线时,我们引用了美林证券的一系列研究报告。在《美林公司商品研究报告》1979年2月号的“自动交易技术”中,广泛研究了各种周规则的突破信号。其中针对每个市场。获得相应的优化的每周规则。此外,在本文中还建议通过更改星期几来进一步提高系统的性能。例如,根据报告,在糖期货市场,最好采用五周规则并人为设定周末为周四。在大豆市场,最佳选择是两周规则,周一被人为定义为一周的最后一天。在美林证券的早期研究中,还测试了不同日间休息日(“日规”)。

根据灵敏度要求调整时间进程

根据风险管理和敏感性的具体需求,我们可以相应地扩展或缩短每周规则的时间跨度。例如,如果我们要求系统更敏感,我们可以缩短时间跨度。当市场急剧上升且价格在“高位”相对较高时,我们可以缩短时间跨度并使系统更加敏感。假设我们已根据四周规则的向上突破信号建立多头头寸,则可将保护性止损设定为低于过去两周的最低价格。如果市场大幅上涨并且交易者试图用更紧凑的保护性止损方法监测多头头寸,那么可以使用一周的规则来设置止损。

当市场处于横向拉伸状态时,那些趋势交易者会等待并出现重要的趋势信号。然后,时间跨度可以扩展到八周。以这种方式,可以避免打开短期位置,从而不会陷入不成熟定时的趋势信号中。

将四边规则链接到循环

如本章前面所述,在期货市场中,以每日长度为单位的时期具有重要意义。在所有市场中,四周(或20天)周期非常重要。这可以解释为什么使用这个时间间隔是如此成功。这可能是最好的时间跨度。请注意,我们还提到了周,周和周规则。根据周期分析中的谐波理论,每个周期乘以其相邻周期(上周期为2次,下一周期为1/2)。

在讨论移动平均线时,我们已经指出月周期和谐波理论解释了为什么5,10,20和40天移动平均值普遍存在。周围的规则也是如此。如果我们将上述天数转换为周数,则它们分别为一周,两周和四周。因此,对四边规则的最有效修正是使用四周作为起点,乘以2或除以2。当您缩小范围时,它会从四周变为两周。如果您想缩短时间范围,甚至可以有两周和一周。当您扩展时间跨度时,它会从四周变为八周。由于这种方法将价格与时间相结合,谐波循环理论无疑起着重要作用。我们将周期性规则的时间跨度除以2以缩短它,将其乘以2以扩展它。这种方法实际上可以从循环理论中找到足够的基础。

保持每周规则简单

有优势的一切都有缺点。当我们尝试优化周围规则或进行上述调整时,这种方法逐渐失去其最大的优势。——简洁。四边规则是一个简单的突破信号系统,其理论基础来自一个重要的月度周期。我们可以纠正原始系统,并通过一周或短期规则——的短时间跨度——达到收盘目的。如果用户希望系统更敏感,那么也可以使用两周规则作为进入市场的信号。因为每周规则的目的是使其简单易行,所以我们应该按照上述时间跨度来应用它。周围的规则既简洁又实用,朋友们不妨试一试。

看了文章内容,相信小伙伴们早已了解股票四周规则交易系统了吧,华光股份股票早已在上文为大伙儿作出了解读,坚信诸位看了以后必须可以弄懂呀。

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